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EnglishThis paper studies the stability of the solution of backward stochastic differential equations under small perturbations of the underlying filtration. The problem is interesting from the mathematical point of view, but also for its possible applications in Finance Theory, as it might represent a model to describe approximate information, inside or delayed information for an economic agent
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http://hdl.handle.net/11697/10599| Titolo: | Filtration Stability of BSDE's |
| Autori interni: | ANTONELLI, FABIO |
| Data di pubblicazione: | 2000 |
| Rivista: | STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS |
| Abstract: | This paper studies the stability of the solution of backward stochastic differential equations under small perturbations of the underlying filtration. The problem is interesting from the mathematical point of view, but also for its possible applications in Finance Theory, as it might represent a model to describe approximate information, inside or delayed information for an economic agent |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11697/10599 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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