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EnglishThe paper provides a nonlinear stability analysis for a class of stochastic Runge-Kutta methods, applied to problems generating mean-square contractive solutions. In particular, we show how this property is inherited along the solutions generated by the stochastic perturbation of an algebraically stable deterministic Runge-Kutta method. The effectiveness of the results is also confirmed by selected numerical experiments.
| Titolo: | Nonlinear stability issues for stochastic Runge-Kutta methods |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | Being printed |
| Rivista: | |
| Abstract: | The paper provides a nonlinear stability analysis for a class of stochastic Runge-Kutta methods, applied to problems generating mean-square contractive solutions. In particular, we show how this property is inherited along the solutions generated by the stochastic perturbation of an algebraically stable deterministic Runge-Kutta method. The effectiveness of the results is also confirmed by selected numerical experiments. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11697/150146 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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