We introduce a theory of two-step Runge-Kutta (TSRK) methods for stochastic differential equations, arising from the perturbation of the corresponding TSRK methods for deterministic problems. We present a proof of convergence and study the mean-square stability properties. Numerical experiments confirming the theoretical results are provided.
Titolo: | Two-step Runge-Kutta methods for stochastic differential equations | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Rivista: | ||
Handle: | http://hdl.handle.net/11697/176596 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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