Modelli multistato per assicurazioni di persone

La suddivisione della storia del rischio in stati che rappresentino le varie caratterizzazioni demografiche, sanitarie o addirittura finanziarie che essa può assumere, consente un approccio più realistico, e allo stesso tempo generalizzato, alla valutazione delle grandezze di interesse attuariale. Naturalmente questi risultati si ottengono a scapito della semplicità tipica dei modelli tradizionali, comportando in alcuni casi rilevanti complicazioni notazionali e computazionali. Oggetto di analisi saranno le tipologie assicurative di persone, nella cui categoria vanno ricomprese, oltre alle assicurazioni vita, legate a eventi attinenti alla vita umana, anche quelle sulla salute, che nella pratica vengono categorizzate autonomamente; si tratteranno inoltre alcune applicazioni multistato applicate ai fondi pensione. L'esposizione seguirà la consueta presentazione dei concetti della matematica attuariale tradizionale, in contesto finanziario deterministico, reinterpretati di volta in volta in chiave multistato. Gli esempi analizzati per l'esposizione delle probabilità di transizione e dei premi, calcolati entrambi in logica multistato, saranno una raccolta rielaborata dei contributi più recenti in materia. Il lavoro si conclude con l'introduzione finale del modello di una struttura stocastica della forza di interesse, che aggiunga alla aleatorietà demografico-sanitaria quella di natura strettamente finanziaria; più precisamente, in luogo di una evoluzione della forza di interesse che segua i tradizionali approcci diffusivi, si ipotizzerà una ulteriore modellizzazione multistato della struttura finanziaria. Verr\'a presentato un caso pratico, necessariamente elaborato con l'ausilio di software specialistici, modellizzato sulle teorie multistato anche della forza di interesse.