CINECA IRIS Institutional Research Information System
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
EnglishWe perform a statistical study of weak efficiency in Deutschemark/US dollar exchange rates using high frequency data. The presence of correlations in the returns sequence implies the possibility of a statistical forecast of market behavior. We show the existence of correlations and how information theory can be relevant in this context.
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http://hdl.handle.net/11697/11529| Titolo: | Forecast in foreign exchange markets |
| Autori interni: | SERVA, Maurizio |
| Data di pubblicazione: | 2001 |
| Rivista: | THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. B, CONDENSED MATTER PHYSICS |
| Abstract: | We perform a statistical study of weak efficiency in Deutschemark/US dollar exchange rates using high frequency data. The presence of correlations in the returns sequence implies the possibility of a statistical forecast of market behavior. We show the existence of correlations and how information theory can be relevant in this context. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11697/11529 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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