Forecast in foreign exchange markets

Baviera, R; Pasquini, M; Serva, Maurizio; Vergni, D; Vulpiani, A.

doi:10.1007/s100510170226

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We perform a statistical study of weak efficiency in Deutschemark/US dollar exchange rates using high frequency data. The presence of correlations in the returns sequence implies the possibility of a statistical forecast of market behavior. We show the existence of correlations and how information theory can be relevant in this context.

Titolo:	Forecast in foreign exchange markets
Autori:	Baviera R Pasquini M SERVA, Maurizio Vergni D Vulpiani A. mostra contributor esterni nascondi contributor esterni
Data di pubblicazione:	2001
Rivista:	THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. B, CONDENSED MATTER PHYSICS
Abstract:	We perform a statistical study of weak efficiency in Deutschemark/US dollar exchange rates using high frequency data. The presence of correlations in the returns sequence implies the possibility of a statistical forecast of market behavior. We show the existence of correlations and how information theory can be relevant in this context.
Handle:	http://hdl.handle.net/11697/11529
Appare nelle tipologie:	1.1 Articolo in rivista

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